蛋同學(xué)
2025-10-19 09:32為啥計(jì)算LC時(shí)是μ+Zσ而不是-來(lái)著？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-10-19 23:04
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買賣價(jià)差的 “不利變動(dòng)” 是價(jià)差擴(kuò)大（導(dǎo)致變現(xiàn)損失增加），因此用+計(jì)算 “最壞價(jià)差”；而市場(chǎng)收益率的 “不利變動(dòng)” 是收益率下跌（導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值損失增加），因此用-計(jì)算 “最壞收益率”。兩者的方向差異，導(dǎo)致公式中符號(hào)不同。
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