吳同學
2025-10-19 16:03能詳細再講下這題嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-10-19 23:09
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第一步:剩余額度占比:6/10 = 0.6 第二步:乘以提取概率:(0.6 *0.6 = 0.36 第三步:乘以流動性緩沖成本:0.36 *0.0018 = 0.000648;轉換為基點:0.000648*10000 = 6.48
或有流動性風險的成本,本質是 “銀行為應對‘客戶可能提取剩余信貸額度’,持有流動性緩沖所產(chǎn)生的融資成本”。公式通過 “剩余額度占比 × 提取概率” 計算 “預期需要準備的流動性規(guī)模占總額度的比例”,再乘以 “單位流動性的融資成本”,最終得到或有流動性風險的成本(以基點計)。
