張同學(xué)
2025-10-19 17:36這選項(xiàng)C不是明確風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布嗎? 咋成了假設(shè)了? 英語(yǔ)不太好
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-10-22 13:11
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同學(xué)你好,你說(shuō)的和老師解釋的都對(duì),
這里的關(guān)鍵詞是:
specify:指定、假定;
probability distributions:概率分布;
key risk factors:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素;
underlying random variables:底層隨機(jī)變量。
所以選項(xiàng)C描述的是這樣一種情況:分析師需要自己假設(shè)或設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)因素的分布(比如假設(shè)收益服從正態(tài)分布)。
而這正是Monte Carlo模擬(蒙特卡洛模擬)的做法,不是Bootstrap的做法。
