蛋同學
2025-10-19 21:23計算MVaR時反復提到提升一個資產(chǎn)的規(guī)模會提升他的MVaR，但從公式來看并沒有受到V的影響，該如何理解？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-10-19 23:15
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從公式看，MVaR 本身（單位規(guī)模的風險貢獻）確實不直接包含V—— 它衡量的是 “每增加 1 單位規(guī)模，VaR 會增加多少”，僅由資產(chǎn)的風險特征和置信水平（Z）決定。從公式看，MVaR 本身（單位規(guī)模的風險貢獻）確實不直接包含V—— 它衡量的是 “每增加 1 單位規(guī)模，VaR 會增加多少”，僅由資產(chǎn)的風險特征sigma和置信水平（Z）決定。因此，當資產(chǎn)規(guī)模V提升時，總 VaR 會隨之增大（因為總 VaR 與規(guī)模V成正比）。
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