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2025-10-20 11:23簡(jiǎn)潔的解釋一下B
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-21 17:55
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同學(xué)你好。根據(jù)volatility-weighted historical simulation中回報(bào)率的調(diào)整公式,rt* = rt*(σT/σt),可見(jiàn)當(dāng)σT(current volatility forecast) > σt(historical volatility forecast)時(shí)我們會(huì)調(diào)升回報(bào)率數(shù)據(jù),σT < σt時(shí)則調(diào)降。B把這一結(jié)論說(shuō)反了。
