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2025-10-20 21:41請問Credit VaR沒有計算短期的情況嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-10-21 02:55
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同學你好,
雖然考試中常說Credit VaR通常按一年期來計算,但這并不代表它不能用于短期。之所以大多數(shù)機構使用一年,是因為信用風險(比如違約、評級下調)一般在短時間內不太會發(fā)生,或者發(fā)生概率很低,短期數(shù)據(jù)也不足以支撐統(tǒng)計建模。但如果業(yè)務需要,比如計算短期的信用敞口或交易對手風險,是可以做“短期Credit VaR”的,只是模型會更復雜、也更不穩(wěn)定,所以現(xiàn)實中比較少見。
希望能解答你的疑惑,加油!
