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2025-10-22 15:29分子
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-10-22 20:50
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同學你好,
這里是分子是40 million,分子對應(yīng)的是現(xiàn)貨頭寸,即需要被對沖的頭寸,因為持有的組合是60 million(這里持有的是股票組合,并不是股指),且“ hedge two-thirds of his market exposure”對沖策略是對沖其中的三分之二,所以需要被對沖的頭寸是60×2/3=40 million。
希望能解答你的疑惑,加油!
