張同學(xué)
2025-10-22 19:21這里沒聽懂,按理說拒絕原假設(shè)是TS落在拒絕域,拒絕域取決于樣本均值-假設(shè)均值/SD, 落在拒絕域則說明具有顯著性。 這里老師直接說樣本均值-0.3=0.4是啥意思,按理說分子變小TS變小,那么有可能不落在拒絕域了呀,怎么就直接具有顯著性了
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1個回答
Essie助教
2025-10-23 09:29
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同學(xué)你好,拒絕域取決于顯著性水平,使用的分布,自由度。
樣本均值-假設(shè)均值/SD決定的是檢驗統(tǒng)計量TS。
統(tǒng)計學(xué)顯著性比較TS和CV就行了TS的絕對值大于正的CV,拒絕原假設(shè),也就是你說的TS落在拒絕域中了。
然后這題還要考慮經(jīng)濟學(xué)的顯著性,來判斷這個交易策略是否有超額回報,所以拿回報率也就是mean減去了交易成本0.3%,如果還是大于0,那么說明經(jīng)濟學(xué)上也具有顯著性。
