房同學(xué)
2025-10-23 11:26老師TSAA為什么就是增加40 TSAA表達(dá)的啥
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-10-25 14:17
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TSAA 是 “可用資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)”,反映銀行持有的各類資產(chǎn)在不同期限上的分布情況。當(dāng)銀行新增一項資產(chǎn)時,其 TSAA 會相應(yīng)增加該資產(chǎn)的規(guī)模(按資產(chǎn)的核心價值或持倉規(guī)模計量)。TSAA 衡量 “有哪些資產(chǎn)可用、各期限分布多少”,買了面值 2000 萬的債券,可用資產(chǎn)就多了 2000 萬,所以 TSAA 增加 2000 萬(即題目中的 GBP 20 million)
