吳同學
2025-10-24 10:09請解析一下第18題的各個選項以及他們對應的知識點都在哪里呢?A選項為什么說假設零相關性是保守且可接受的做法呢?A選項后面的解釋又是什么意思呢?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2025-10-24 12:46
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同學你好,這些內(nèi)容和知識點分散在銀行控股公司實踐和壓力測試這兩個章節(jié)里面。A選項是說實操來講,市場風險和操作風險的相關性很低,所以在模型假設的時候,假設這兩之間的相關系數(shù)等于0是可以接受的一個做法。至于解析中A的額后半段氏以銀行控股公司的實際情況來說明這個事情。
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追問
那B選項錯在哪里,請問對應的知識點是哪里,對應章節(jié)沒找到
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追答
同學你好,B選項的知識點在銀行控股公司那里,在銀行控股公司的資本管理中有一個步驟叫做預期損失估值,損失估計的模型有很多,比如Rating Transition Model,net charge-off model,roll-rate model,Vintage Loss Models等,不過這些模型都不要求掌握具體的做法(這些模型在講義中也是沒有的)。這個題目B選項的問題在于使用了多個模型來估計損失,這個做法不是最佳實踐,因為模型與模型之間的假設是不一樣的,所以很難同時使用。
