秦同學
2025-10-24 17:04老師，這個貝塔=相關性*西格瑪x *西格瑪y的公式是在哪里呀？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-10-27 17:51
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同學你好。β和ρ之間的關系是通過推導得到的。根據定義，β = Cov(X, Y)/Var(X)，而ρ = Cov(X, Y)/σ(X)σ(Y)?；讦训谋磉_式，在其基礎上乘以σ(Y)、除以σ(X)即可得到Cov(X, Y)/Var(X)，也就是β。不過我看解析中主要是用到了Cov(X, Y) = ρσ(X)σ(Y)這一公式，該公式是從ρ的定義出發(fā)的：ρ = Cov(X, Y)/σ(X)σ(Y)。
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追問
β = Cov(X, Y)/Var(X)，老師，請問這個公式是哪里來的
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追答
同學你好。這個是基于普通最小二乘法（OLS）推導得到的，需要背過。具體如何推導不需要掌握。
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