張同學(xué)
2025-10-24 23:18跟這道題無關(guān),半年付息一次的債券,修正久期和麥考利久期怎么轉(zhuǎn)換
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-27 17:58
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同學(xué)你好。Modified duration = Macaulay duration/(1 + y/m),其中y為yield,m為一年復(fù)利多少次。若按半年計(jì)息復(fù)利,則Modified duration = Macaulay duration/(1 + y/2)。
