吳同學
2025-10-25 12:08該題的細化知識點能總結下嗎？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2025-10-27 15:35
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同學你好，這個題目中的IV目前沒有在考綱中，這一點了解即可，其他的都是basel 第二支柱監(jiān)管者關心的內容，具體來說。
選項 I：審查銀行的內部控制系統(tǒng)。??無論銀行采用何種高級方法，健全、有效的內部控制系統(tǒng)是風險管理的基礎，也是巴塞爾協(xié)議第二支柱（監(jiān)管審查程序）的核心審查內容。監(jiān)管者必須評估銀行的內部控制是否能夠確保其風險計量、管理和報告過程的可靠性。
?選項 II：檢查是否符合巴塞爾協(xié)議第三支柱中所述的透明度要求。??巴塞爾協(xié)議由三大支柱構成。第三支柱（市場紀律）要求銀行進行嚴格的信息披露。雖然第二支柱（SRP）主要關注監(jiān)管審查，但監(jiān)管者的職責是確保銀行全面符合巴塞爾協(xié)議的所有要求。審查第三支柱的合規(guī)性，確保透明度，是監(jiān)管審查的題中應有之義。
?選項 III：確保銀行對公司貸款的違約損失率（LGD）和違約風險暴露（EAD）的估計符合監(jiān)管估計。??這是本題最容易出錯的地方。關鍵在于銀行采用的是 ?F-IRB（基礎法）?，而不是 ?A-IRB（高級法）?。
?在高級法（A-IRB）下?：銀行可以自行估算PD、LGD和EAD。
?在基礎法（F-IRB）下?：銀行可以自行估算PD，但LGD和EAD必須使用監(jiān)管機構設定的標準值。
因此，監(jiān)管者的一個極其重要的職責就是確保銀行沒有擅自使用自己估計的LGD和EAD，而是嚴格遵守了F-IRB的規(guī)定，使用了符合監(jiān)管要求的數(shù)值。
?選項 IV：通過評估200個基點的利率沖擊對銀行資本狀況的影響來評估利率風險的影響。??巴塞爾協(xié)議第二支柱明確要求銀行評估和計量那些未完全被第一支柱（最低資本要求）覆蓋的風險，?利率風險就是其中最典型的一種（屬于銀行賬簿利率風險）。監(jiān)管審查中，評估利率沖擊（如200個基點是一個標準情景）對銀行經(jīng)濟價值和資本充足率的影響，是標準操作。
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