張同學
2025-10-25 14:11D選項,風格選擇不就是怎么配置不同的證券嗎,為什么不對呢
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-10-25 15:10
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風格選擇” 是指基金在大類風格(如大盤 / 小盤、成長 / 價值)上的配置傾向,通過對可交易風格指數(shù)的回歸來衡量;而 “證券配置” 屬于主動管理中的證券選擇環(huán)節(jié),是風格分析中 “殘差 / 截距” 所反映的部分。二者邏輯不同,因此 D 選項對 “因子類型” 和 “截距含義” 的理解均存在偏差。
