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2025-10-25 22:02解析的式子怎么計算
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-10-27 03:33
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同學你好,
解析顯示有些問題,應該是:
Excess spread = 100 million × (LIBOR + 200 bps – 20bps) – 90 million × (LIBOR + 100bps) =10 million × LIBOR + 100 million × 200bps - 100 million × 20bps - 90 million × 100bps = 10 million × LIBOR + 0.9 million = 10 million × (LIBOR + 9%)
希望能解答你的疑惑,加油!
