韓同學(xué)
2025-10-26 21:13老師麻煩再講一下b選項(xiàng)的邏輯,這里是指從航司那里買入原油嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-10-27 13:29
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同學(xué)你好,
B選項(xiàng)說的是與航空公司建立一個(gè)遠(yuǎn)期合約約定以固定價(jià)格買入WTI原油,此時(shí)如果油價(jià)上升,航空公司經(jīng)營成本上升,PD上升,而約定固定價(jià)格買入的遠(yuǎn)期合約在油價(jià)上升時(shí)價(jià)值也上升,因此敞口上升,所以在這筆交易中交易對(duì)手PD上升時(shí),信用敞口也上升,屬于wrong-way risk。
希望能解答你的疑惑,加油!
