韓同學(xué)
2025-10-26 21:13老師麻煩再講一下b選項的邏輯,這里是指從航司那里買入原油嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-10-27 13:29
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同學(xué)你好,
B選項說的是與航空公司建立一個遠期合約約定以固定價格買入WTI原油,此時如果油價上升,航空公司經(jīng)營成本上升,PD上升,而約定固定價格買入的遠期合約在油價上升時價值也上升,因此敞口上升,所以在這筆交易中交易對手PD上升時,信用敞口也上升,屬于wrong-way risk。
希望能解答你的疑惑,加油!
