張同學(xué)
2025-10-27 14:11cutoff date怎么理解
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-30 11:23
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同學(xué)你好。A說的是在樣本期間中找出某一天作為cutoff date,在此日期之后的觀測值全部賦予相同的權(quán)重,在此日期之前的觀測值全部賦予0的權(quán)重?,F(xiàn)實(shí)中沒有這種做法,A的描述本質(zhì)上就是把樣本給砍掉了一部分,砍掉的是cutoff date之前的觀測值,然后用剩余的樣本個(gè)體開展基礎(chǔ)的歷史模擬法。
