LewisL
2025-10-27 17:54Q2是如何判斷在76天合約期中沒有只付coupon的？我覺得講解視頻老師說的不清楚，麻煩再解釋一下，謝謝。是否因?yàn)锳I0=0.2296，coupon=1.45，t'/360*1.45=0.2296，計(jì)算出當(dāng)前時(shí)點(diǎn)距上一次coupon日的天數(shù)t'是57天判斷的？
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-10-28 18:09
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同學(xué)你好，你的方法的確更嚴(yán)謹(jǐn)，但是CFA的題目沒有那么復(fù)雜。
只要題目沒有特別說明有付息，我們都默認(rèn)期貨合約是從標(biāo)的上一次coupon支付日開始的。
這里標(biāo)的資產(chǎn)一年付息一次，期貨合約是76天，所以肯定沒有支付coupon。
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