LewisL
2025-10-27 17:54Q2是如何判斷在76天合約期中沒有只付coupon的?我覺得講解視頻老師說的不清楚,麻煩再解釋一下,謝謝。是否因為AI0=0.2296,coupon=1.45,t'/360*1.45=0.2296,計算出當前時點距上一次coupon日的天數(shù)t'是57天判斷的?
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1個回答
Essie助教
2025-10-28 18:09
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同學你好,你的方法的確更嚴謹,但是CFA的題目沒有那么復雜。
只要題目沒有特別說明有付息,我們都默認期貨合約是從標的上一次coupon支付日開始的。
這里標的資產(chǎn)一年付息一次,期貨合約是76天,所以肯定沒有支付coupon。
