魏同學(xué)
2025-10-27 19:39第二題,如果題目改為,還有76天到期,其中第30天的時(shí)候,會(huì)領(lǐng)取一筆coupon, 這題目的AIt和FVC該怎么計(jì)算
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2025-10-31 15:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,如果合約期76天,第30天收到coupon1.45,那么FVC需要將1.45向后復(fù)利(76-30天),即1.45*(1+rf)^(46/360)
AIT的應(yīng)計(jì)利息,就是從期間coupon支付到合約結(jié)束多持有的(76-30)天產(chǎn)生的應(yīng)計(jì)利息,即1.45*46/360.
