張同學(xué)
2025-10-27 21:31相關(guān)系數(shù)不是兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)嗎，為什么是一個(gè)資產(chǎn)和市場因子的相關(guān)系數(shù)
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-10-28 14:16
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同學(xué)你好，
這道題考查的是single-factor model，也就是單因素模型。單因素模型的特點(diǎn)是將每個(gè)資產(chǎn)通過市場因子和特殊風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行建模，模型中的beta系數(shù)反應(yīng)了資產(chǎn)與市場因子之間的相關(guān)關(guān)系。這個(gè)模型可以通過每個(gè)資產(chǎn)與市場因子之間的關(guān)系來間接建模資產(chǎn)之間的相關(guān)關(guān)系。
希望能解答你的疑惑，加油！
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