蛋同學(xué)
2025-10-27 22:12麻煩解釋下這套題?
所屬:FRM Part II > Current Issues in Financial Markets 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-10-30 22:11
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同學(xué)你好,貸款和存款之間存在久期缺口,說明貸款的久期高于存款的久期,或者資產(chǎn)的久期高于負(fù)債的久期。這個時候需要給資產(chǎn)降久期,具體做法是進(jìn)入一個支出固定收到浮動利率的互換,這種互換相當(dāng)于買一個浮動利率債券再賣掉一個固定利率債券,整體上是降低資產(chǎn)端的久期的。
