吳同學(xué)
2025-10-28 12:08能解析下D選項(xiàng)嗎以及對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2025-10-28 22:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
如果是76題的D，標(biāo)準(zhǔn)法考慮了交易賬簿的五類資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)資本金要求，并假設(shè)相關(guān)系數(shù)為1，所以沒有考慮分散化的好處。
如果是77題的D，CRM是basel 2.5的時(shí)候提出的對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)資本金要求的修正，因?yàn)榇钨J危機(jī)出現(xiàn)了證券化產(chǎn)品的危機(jī)，所以希望市場風(fēng)險(xiǎn)資本金要求可以體現(xiàn)這一點(diǎn)，那么CRM的加入就是為了達(dá)成這個(gè)目的。
-
追問
CRM就是這里的CRC嗎？
-
追答
是的，綜合風(fēng)險(xiǎn)要求（comprehensive risk charge），亦寫作綜合風(fēng)險(xiǎn)度量（comprehensive risk measure）
0
0
0
0
