吳同學(xué)
2025-10-28 14:59C項(xiàng)為為什么對(duì)了，不是mc由銀行自身定然后監(jiān)管機(jī)構(gòu)回測(cè)嗎？ D為什么是錯(cuò)了呢？能解析下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-10-28 22:33
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同學(xué)你好，Mc是巴塞爾委員會(huì)回測(cè)，并按照回測(cè)的結(jié)果來(lái)確定的，不是銀行來(lái)定，也不是監(jiān)管來(lái)回測(cè)。
D錯(cuò)在乘積因子最小是3，Mc和Ms的最小值都是3.
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追問(wèn)
Mc是由監(jiān)管機(jī)構(gòu)確定，然后巴塞爾委員會(huì)來(lái)回測(cè)，最后以回測(cè)的結(jié)果為準(zhǔn)是這樣嗎？
D項(xiàng)這個(gè)解析是什么意思沒(méi)有懂 -
追答
巴塞爾制定了一張回測(cè)結(jié)果的表，說(shuō)明了每一個(gè)回測(cè)結(jié)果對(duì)應(yīng)的Mc值。所以Mc也是巴塞爾確定的。
D的意思是說(shuō)回測(cè)這個(gè)事情SVaR是做不來(lái)的，因?yàn)镾VaR這個(gè)數(shù)據(jù)不是從真實(shí)的損失數(shù)據(jù)得來(lái)，而是模擬的數(shù)據(jù)。而回測(cè)是用歷史真實(shí)的數(shù)據(jù)來(lái)檢測(cè)，所以SVaR這個(gè)指標(biāo)也就不合適了。這也是這個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)誤的一個(gè)原因。
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