吳同學(xué)
2025-10-28 17:27信用風(fēng)險(xiǎn)資本不應(yīng)該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個(gè)題目為什么少乘了
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-10-29 10:51
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同學(xué)你好，這個(gè)產(chǎn)品計(jì)算的信用風(fēng)險(xiǎn)資本的期限是1年，因此期限調(diào)整因子也是1年。
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追問(wèn)
那期限調(diào)整因子怎么計(jì)算呢？不是PD和M的函數(shù)嗎？
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追答
同學(xué)你好，期限調(diào)整因子等于 （1 + (M ? 2.5) x b）/（1—1.5 x b），其中b是PD的函數(shù)，但是當(dāng)M=1的時(shí)候，期限調(diào)整因子是一定等于1 的。
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