張同學(xué)
2025-10-28 22:10我怎么知道EPE要不要折現(xiàn)呢,我看ppt里給的EPE已經(jīng)是折現(xiàn)過(guò)的
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-10-29 20:17
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同學(xué)你好,
在計(jì)算精確的CVA時(shí)需要用敞口的現(xiàn)值進(jìn)行計(jì)算,而題目中是否給到的是貼現(xiàn)數(shù)據(jù)通常都會(huì)明確描述,比如有類似present value或者discounted value的描述。如果沒(méi)有明確描述就不是現(xiàn)值。
希望能解答你的疑惑,加油!
