董同學(xué)
2025-10-30 07:39為什么期權(quán)距離到期日越久,期權(quán)delta變動(dòng)幅度越小
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-30 13:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。距離到期日越久,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越高,而高時(shí)間價(jià)值使得期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化沒有那么敏感。
