董同學
2025-10-30 07:39為什么期權(quán)距離到期日越久,期權(quán)delta變動幅度越小
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-10-30 13:44
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同學你好。距離到期日越久,期權(quán)的時間價值越高,而高時間價值使得期權(quán)價格對標的資產(chǎn)價格的變化沒有那么敏感。
