張同學(xué)
2025-10-30 20:13解析是將兩種不同的模型結(jié)合起來(lái)是一種較弱的做法,B選項(xiàng)又沒(méi)說(shuō)結(jié)合,不是只是闡述了兩個(gè)模型分別的作用嗎
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2025-10-30 23:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)題目考察的是銀行控股公司的資本金管理,里面有一個(gè)重要的步驟是估計(jì)損失,當(dāng)然損失包括短期的,長(zhǎng)期的。這個(gè)選項(xiàng)中的net charge-off model和 roll-rate model都是實(shí)際操作中常用的辦法,但是模型的假設(shè)不同,所以最佳實(shí)踐是不要混合用。比如可以采用net charge-off model,短期的損失估計(jì)會(huì)不催但是其他的損失估計(jì)會(huì)差一些,只能是找公司最適合自己的模型了。
進(jìn)一步講,如果這個(gè)選項(xiàng)說(shuō),net charge-off model的優(yōu)勢(shì)是XXX,roll-rate model的優(yōu)勢(shì)是XXX,這樣的表述就可以采納了。
