吳同學(xué)
2025-10-30 22:01該題能解析下嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-11-03 14:13
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同學(xué)你好。根據(jù)巴塞爾委員會發(fā)布的文件,若模型落入黃燈區(qū)間的原因是模型的“基本操守”不好或模型不夠準確,則將施以懲罰。如果原因是日間交易,那么是否施以懲罰就要慎重考慮(而不是直接施以懲罰)。如果原因是因為運氣不好(回測期間市場環(huán)境很差),那么很多時候也不會施加懲罰。本題中,A是與日間交易相關(guān)的,B和D都是描述了較差的市場環(huán)境,故不一定會招致懲罰。對于C,此處模型的假設(shè)未免過于簡單了,對利率風(fēng)險的量化的準確性必然不佳,此時模型不夠準確、將會招致懲罰。
