吳同學(xué)
2025-10-31 11:32能解析下該題嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-03 16:06
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同學(xué)你好。
對(duì)于A,VaR的基本目的是幫助公司管理其頭寸的風(fēng)險(xiǎn),而不是改進(jìn)資本計(jì)算方法(這算是附帶的作用)。
對(duì)于B,基于實(shí)際金額收益的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算VaR不能反映出現(xiàn)下頭寸變動(dòng)帶來的影響,因?yàn)闅v史數(shù)據(jù)都是基于頭寸變動(dòng)前計(jì)算的。應(yīng)于每次頭寸變動(dòng)時(shí)都對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
對(duì)于D,除了定性的方法,我們也有更加定量化的工具(如敏感性分析)。
