吳同學(xué)
2025-10-31 11:41能解析下該題的各個(gè)選項(xiàng)嗎?以及能詳細(xì)講一下該題所對應(yīng)的知識點(diǎn)嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-03 16:16
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同學(xué)你好。
對于A,以單個(gè)分位數(shù)估計(jì)為依據(jù)構(gòu)建置信區(qū)間會造成信息上的浪費(fèi)(因?yàn)橹挥玫搅苏麄€(gè)樣本中的個(gè)別數(shù)據(jù)),所以并不是特別可取。
對于B,順序統(tǒng)計(jì)量是將數(shù)據(jù)從低到高進(jìn)行排序,而非從高到低。
對于C,基于順序統(tǒng)計(jì)量的方法的核心結(jié)論(如其CDF)是基于數(shù)據(jù)獨(dú)立同分布的假設(shè)得到的,其依然有數(shù)據(jù)之間相互獨(dú)立的假設(shè)。
這部分知識點(diǎn)內(nèi)容較多,答疑平臺上不便展開,建議看一下基礎(chǔ)課“validating the VaR model”中14:30 - 36:00的部分
