吳同學
2025-10-31 15:04這兩句話不是矛盾的嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-11-03 16:31
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同學你好。不沖突的哈。第一張圖中講的是針對VaR的檢驗:檢驗本身通常默認是雙尾檢驗。第二張圖中說的則是VaR本身的定義:VaR是大概率下最大的損失,也就是損失分布中的高位分位數(shù)。這是一個類似于單尾的概念,也就是說VaR只在損失分布的右邊尾巴上,而不是兩邊尾巴都有。
