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2025-10-31 17:46這個沒考慮兩經(jīng)理投資的相關(guān)性吧?要是ρ不是為1呢?還能這樣算嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-11-02 23:10
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題目中的計算是基于 “相關(guān)性為 0” 的簡化假設(shè)。若實際相關(guān)性ROU,則不能直接用題目中的方法計算,需納入相關(guān)性的影響,補(bǔ)充?ROU的數(shù)值后重新建立方程求解。題目在計算時未明確提及相關(guān)性,本質(zhì)是基于 “相關(guān)性為 0”(或簡化假設(shè))的簡化模型。
