秦同學(xué)
2025-10-31 18:05老師,t statistic= b-0 / SE,其中這個SE指的是殘差的方差嗎?沒聽懂為什么殘差的方差不是constant的話會影響t統(tǒng)計量,可以直接記結(jié)論嗎
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1個回答
黃石助教
2025-11-03 09:37
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同學(xué)你好。此處的se為b的標(biāo)準(zhǔn)誤。在計算b的標(biāo)準(zhǔn)誤時會用到殘差的方差(以斜率系數(shù)為例,見下圖),且在古典線性回歸模型的推導(dǎo)下假設(shè)了殘差的方差恒定不變(這使得b的標(biāo)準(zhǔn)誤算式變得較為簡潔,且是OLS估計量成為BLUE的關(guān)鍵一環(huán))。如果殘差的方差不恒定,se的計算就不反映實際情況了,t統(tǒng)計量便會受到影響。這個內(nèi)容直接記住結(jié)論即可。
