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2025-10-31 20:57題中給的對b的t檢驗(yàn)意味著什么？什么時(shí)候會用到？而且怎么對這個(gè)斜率項(xiàng)t檢驗(yàn)？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-11-02 23:12
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對斜率項(xiàng)?b的 t 檢驗(yàn)用于判斷基金對基準(zhǔn)回報(bào)的敏感度是否 “真的存在”（而非隨機(jī)波動），常用于業(yè)績歸因和因子暴露的顯著性分析，計(jì)算上通過 “系數(shù)估計(jì)值 ÷ 標(biāo)準(zhǔn)誤” 得到 t 統(tǒng)計(jì)量后與臨界值比較即可
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