吳同學(xué)
2025-10-31 22:31能解析下該題嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-03 16:38
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同學(xué)你好。
對(duì)于A，應(yīng)將USD/EUR遠(yuǎn)期映射到USD/EUR即期匯率上，這才是影響USD/EUR遠(yuǎn)期的底層風(fēng)險(xiǎn)因子。
對(duì)于B，課上我們有提到過，課程中的債券組合映射是針對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)債券組合的。如果是公司債組合的話，光映射到政府債券（無風(fēng)險(xiǎn)債券）是不夠的，還要考慮到有風(fēng)險(xiǎn)的部分。
對(duì)于D，這句話說反了，應(yīng)是將個(gè)股頭寸映射到市場(chǎng)指數(shù)。
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