秦同學(xué)
2025-11-01 18:12老師，最后這里沒聽懂。為什么殘差t和殘差t-1的autocorrelation是0，然后殘差1和殘差2又能算出一個(gè)autocorrelation了？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-03 10:20
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同學(xué)你好。這里講的不太好。對于白噪聲，其總體中的自相關(guān)系數(shù)應(yīng)為0。而如果我們使用一組樣本去估計(jì)自相關(guān)系數(shù)的話，由于抽樣誤差，估計(jì)值通常不會直接等于0，但平均來看估計(jì)值應(yīng)等于0，且樣本自相關(guān)系數(shù)估計(jì)漸近服從一個(gè)正態(tài)分布（均值為0）。這和使用樣本均值估計(jì)總體均值的結(jié)論很像：樣本均值往往不會正好等于總體均值，但其平均來看能準(zhǔn)確地估計(jì)總體均值，并在大樣本中近似服從一個(gè)均值為總體均值的正態(tài)分布。
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