Kancy
2025-11-01 18:49D選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤,α=Rp-rf-β(Rm-rf)=2.4%,TR=alpha/TE=12%
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-11-02 23:23
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D 選項(xiàng)錯(cuò)誤的核心原因是應(yīng)用場景不匹配:信息比率適用于 “主動管理組合獨(dú)立評估”,而題目中組合是 “并入分散化基金”,需用基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特雷諾比率評估。
