吳同學(xué)
2025-11-03 20:11能解析下該題嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-04 10:57
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同學(xué)你好。
對(duì)于A,Vasicek模型算是結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單的期限結(jié)構(gòu)模型,也正因如此,即使該模型解釋力度并不是特別強(qiáng),卻在實(shí)務(wù)中依然有一些應(yīng)用(但較為局限)。
對(duì)于C,兩者都可被用于對(duì)沖,也都可被用于開(kāi)展相對(duì)價(jià)值交易。Gauss+模型屬于是Vasicek模型的升級(jí)版,Vasicek模型能做的Gauss+模型都能做,且做得更好。
對(duì)于D,Gauss+模型的概念與假設(shè)非常直觀,模型可處理性也適中(也就是沒(méi)有變得過(guò)于復(fù)雜)。
