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2025-11-04 20:26題中說第一年存活的情況下,計算第二年的違約概率,不是應(yīng)該用conditional pd嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-11-05 21:19
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同學你好,
題干中說的是“survive in the first year and then default before the end of the second year”,這里用的是“and then”通常表示同時發(fā)生,并沒有說第一年存活已經(jīng)發(fā)生,沒有類似conditional或者given的關(guān)鍵詞。所以這里描述的是聯(lián)合概率,不是條件概率。
希望能解答你的疑惑,加油!
