吳同學(xué)
2025-11-05 00:39能說下違約相關(guān)性和資產(chǎn)相關(guān)性之間的區(qū)別嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2025-11-05 23:36
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同學(xué)你好,
違約相關(guān)性和資產(chǎn)相關(guān)性聽起來相似,但指的不是同一件事。資產(chǎn)相關(guān)性指金融產(chǎn)品(股票、債券等)的市場價值變動是否一起波動,比如經(jīng)濟好時都漲、經(jīng)濟差時都跌;違約相關(guān)性則反應(yīng)它們是否會一起違約的可能性。也就是說,前者是收益層面的關(guān)系,后者是信用事件層面的關(guān)系。
希望能解答你的疑惑,加油!
