吳同學(xué)
2025-11-05 00:39能說(shuō)下違約相關(guān)性和資產(chǎn)相關(guān)性之間的區(qū)別嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-11-05 23:36
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同學(xué)你好,
違約相關(guān)性和資產(chǎn)相關(guān)性聽(tīng)起來(lái)相似,但指的不是同一件事。資產(chǎn)相關(guān)性指金融產(chǎn)品(股票、債券等)的市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)是否一起波動(dòng),比如經(jīng)濟(jì)好時(shí)都漲、經(jīng)濟(jì)差時(shí)都跌;違約相關(guān)性則反應(yīng)它們是否會(huì)一起違約的可能性。也就是說(shuō),前者是收益層面的關(guān)系,后者是信用事件層面的關(guān)系。
希望能解答你的疑惑,加油!
