宋同學
2025-11-05 07:19陰影部分這句話怎么理解?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2025-11-05 15:56
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舉個例子,歐式看跌期權(quán),行權(quán)價=30,時間是3個月。假設(shè)第1個月底,股價跌到0,(此時有maximum gain =30)但是歐式看跌還沒法行權(quán),還剩2個月,此時時間價值對我來說就是累贅了(股價最多跌到0,未來2個月,如果股價上漲,put的盈利會縮水)。所以對于深度價內(nèi)的歐式看跌期權(quán),時間價值可能是negatively related
