吳同學(xué)
2025-11-05 14:53能講解下該題以及所對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-11-06 21:19
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同學(xué)你好，
這題考的是“判斷性、實(shí)證性和金融模型”的區(qū)別。金融模型以經(jīng)濟(jì)學(xué)原理為基礎(chǔ)，用理論方式解釋違約為什么會(huì)發(fā)生，比如企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值下降到負(fù)債以下就會(huì)違約，這類模型反映了違約的運(yùn)作機(jī)制。
A錯(cuò)在描述了依賴專家經(jīng)驗(yàn)的判斷性方法；
B說(shuō)的是用歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)分析的實(shí)證模型；
D強(qiáng)調(diào)的是利用市場(chǎng)價(jià)格推導(dǎo)信用風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)模型，雖與金融模型相關(guān)，但重點(diǎn)不同。金融模型的核心是“基于經(jīng)濟(jì)原理解釋違約過(guò)程”，所以正確答案是C。
希望能解答你的疑惑，加油！
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