曾同學(xué)
2025-11-05 16:44pairwise correlation是什么意思?為什么pairwise correlation低,有可能線性相關(guān)性高,請舉例說明
所屬:CFA Level III > Asset Allocation 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-11-06 14:31
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pairwise correlation是兩兩之間的相關(guān)性。
比如說AB之間的correlation,BC之間的correlation AC之間的correlation都是叫pairwise correlation。
兩兩之間相關(guān)性低,但是很有可能A和30%B+70%C 這個(gè)整個(gè)投資組合的correlation比較大,所以A放進(jìn),BC的組合,也不能起到分散風(fēng)險(xiǎn)的效果。所以我們新加入資產(chǎn)都要看新資產(chǎn)和老組合整體的correlation,而不能看單個(gè)資產(chǎn)之間的pairwise correlation。
