宋同學(xué)
2025-11-05 16:45這個題目中的計算我看懂了,但是關(guān)于正負(fù) 0.8 的解釋,我沒看懂
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2025-11-05 17:03
該回答已被題主采納
固定端duration=1.3
浮動端duration=0.5
swap duration=收-支
對于pay fixed swap,收浮動,支固定,duration = 0.5 - 1.3 = -0.8
對于receive fixed swap,收固定,支浮動,duration = 1.3 - 0.5 = 0.8
