吳同學
2025-11-05 18:39請問該題為什么后面公式能簡化成那樣?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
楊玲琪助教
2025-11-07 01:04
該回答已被題主采納
同學你好,
題目要求用的是簡化版的莫頓模型,簡化版指的是當期限為1年時,在莫頓模型中計算違約距離(也就是計算d2),可以用近似式進行計算,推導如附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
