宗同學
2025-11-06 03:13這題的beta不也是從資產(chǎn)的標準差,市場標準差和rho相關(guān)系數(shù)一起算出來的么?為什么不能選a呢
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1個回答
Essie助教
2025-11-07 17:35
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同學你好,你對beta計算方式的描述是正確的,正因為過程中考慮了相關(guān)系數(shù),最終計算出來的beta只考慮系統(tǒng)性風險。
而A選項中的標準差,一般指代的是總風險,即系統(tǒng)性風險+非系統(tǒng)性風險。所以你不能說beta可以被總風險衡量,所以A不對。
