宗同學(xué)
2025-11-06 03:13這題的beta不也是從資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)差和rho相關(guān)系數(shù)一起算出來(lái)的么？為什么不能選a呢
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-11-07 17:35
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同學(xué)你好，你對(duì)beta計(jì)算方式的描述是正確的，正因?yàn)檫^(guò)程中考慮了相關(guān)系數(shù)，最終計(jì)算出來(lái)的beta只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
而A選項(xiàng)中的標(biāo)準(zhǔn)差，一般指代的是總風(fēng)險(xiǎn)，即系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)+非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以你不能說(shuō)beta可以被總風(fēng)險(xiǎn)衡量，所以A不對(duì)。
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