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2025-11-06 09:14遠期利率協(xié)議的現(xiàn)金流不是在期初都已經確定了嗎，收支3%在-0.25年已經確定則可以抵消，但是第二期支3%收2.2121%不是應該在0.25年就已經確定了，為什么折現(xiàn)要折0.75年
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-11-08 11:51
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同學你好，
這道題要求我們計算的是當前價值，也就是站在現(xiàn)在這個時點估計未來兩筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值。第二期現(xiàn)金流確實是0.25年的時候確定浮動利率，但這個時點只是確認現(xiàn)金流，我們要計算的是當前價值，所以要把現(xiàn)金流折現(xiàn)到當前時點。
希望能解答你的疑惑，加油！
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