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2025-11-06 09:14遠(yuǎn)期利率協(xié)議的現(xiàn)金流不是在期初都已經(jīng)確定了嗎，收支3%在-0.25年已經(jīng)確定則可以抵消，但是第二期支3%收2.2121%不是應(yīng)該在0.25年就已經(jīng)確定了，為什么折現(xiàn)要折0.75年
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-11-08 11:51
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同學(xué)你好，
這道題要求我們計(jì)算的是當(dāng)前價(jià)值，也就是站在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)估計(jì)未來兩筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值。第二期現(xiàn)金流確實(shí)是0.25年的時(shí)候確定浮動(dòng)利率，但這個(gè)時(shí)點(diǎn)只是確認(rèn)現(xiàn)金流，我們要計(jì)算的是當(dāng)前價(jià)值，所以要把現(xiàn)金流折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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