張同學(xué)
2025-11-06 18:31lamada不就是衰減率嗎？為什么lamada=1或衰減率=0
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-10 10:10
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同學(xué)你好。λ本身是反映衰減的因子，取值范圍為[0, 1]。定義t-1時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的權(quán)重為w1，t-2時(shí)點(diǎn)的權(quán)重為λ*w1，t-3時(shí)點(diǎn)的權(quán)重為λ^2*w1，以此類推。顯然，當(dāng)λ取值越大時(shí)，數(shù)據(jù)的權(quán)重隨時(shí)間而衰減的程度越小。極限情況下，若λ = 1，則所有時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的權(quán)重都是相同的，也就不存在衰減了。
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