吳同學
2025-11-06 21:01能解析下第79題嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
楊玲琪助教
2025-11-08 22:55
該回答已被題主采納
同學你好,
在這道題目中，抵押品的加入可以減少原頭寸的風險敞口，這個與課上提到的結論一致就不做展開了。另一方面，在交割了抵押品后到違約清算前的這段時間整個頭寸中除了原頭寸以外，還加入了抵押品，此時整個頭寸的波動需要重新計算，將抵押品帶來的波動考慮進去，抵押品遞交前敞口波動率為6%，加入抵押品后，整個頭寸波動率變?yōu)?0%（因為相關性為0，所以整個頭寸波動率為√(6%^2+8%^2)=10%），根據計算結果抵押品的加入會增加整個頭寸在交割了抵押品后到違約清算前的這段時間內的波動率。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
