宗同學(xué)
2025-11-07 13:29這個(gè)題的c我認(rèn)為也是有問題的，如果DITM的call實(shí)際上在到期日已經(jīng)是和underlying一樣了，這里說的是可能違反，也是可以的啊
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-11-07 17:50
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同學(xué)你好，A和C是一樣的問題，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格和看漲看跌期權(quán)價(jià)值之間的關(guān)系，本身無法判斷是否違反無套利法則。
無套利法則是否被違反的唯一判斷標(biāo)準(zhǔn)就是期權(quán)的理論價(jià)值（內(nèi)在價(jià)值或者執(zhí)行價(jià)值）和市場(chǎng)價(jià)值之間的差異。
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